如果您在上海工作但公司为您缴纳的是深圳的社保，您需要按照以下步骤进行转移：
1. 准备相关材料：
社保卡（如果还没有，先补办），并确保有余额。
离职证明，并确保公司已经把您的社保处于“停用”状态。
个人身份证。
2. 到社保服务中心办理社保转出业务：
进入社保局后，在社保自助终端机上根据提示办理。
打印“基本养老保险参保缴费凭证”和“基本医疗保险参保缴费凭证”。
填写《社会保险关系转移、结算申请表》。
3. 持盖了社会保险关系转移接续专用章的缴费凭证至转入地社保经办机构办理社保转移手续。
请注意，以上步骤可能因地区政策变化而有所不同，建议您咨询当地社保局获取最新信息。
另外，如果您在上海需要自行缴纳社保，可以通过以下方式进行：
1. 携带身份证到人社局窗口（部分地区为地税）并填写申请表。
2. 审核成功后选择缴费档次和方式，如提供银行卡号每年扣费等。
3. 缴费成功并申领社保卡。
您还可以通过深圳市社会保险基金管理局官网或相关APP进行线上申请，填写个人信息并上传所需材料，提交申请后等待审核，审核通过后可选择线上邮寄或线下领取社保卡。
请根据您的具体情况选择合适的办理方式。